Computational Finance
본 강좌는 MATLAB, C, C++로 진행됩니다.
참고문헌:
Black-Scholes 방정식의 수치해석 입문(pdf) 정다래, 김준석, 2010.
파생상품 C++ (pdf) 이종희, 김성기, 정다래, 김준석, 2011.
PC 클러스터 구축 및 병렬계산 정다래, 이동선, 김성기, 김준석, 2011.
연사 |
일시 |
강좌제목 | 강좌내용 | Matlab code | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 강 | 2011.04.xx |
Black-Scholes 편미분방정식에 대한 유한차분법 | Taylor 정리를 이용한 유한차분법 유도: Non-uniform grid | ||
| Crank-Nicolson 방법 | |||||
| Non-oscilatory solution을 갖기위한 조건 | |||||
| 2 강 | 김준석 |
Far-field boundary condition for Black-Scholes equation | |||
| 3 강 | 정다래 |
ADI for two asset ELS | |||
| 4 강 | 정다래 |
OS for two asset ELS | |||
| 5 강 | 김성기 |
PC 클러스터 구축 | |||
| 6 강 | 김준석 |
Parallel numerical solution for Black-Scholes equation | |||